クレジットリスク
- 評価・計測・管理
- 著者: ダレル・ダフィー 著者: ケネス シングルトン
- 書籍
- 出版社:共立出版
- 発売日: 2009年4月
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この商品の説明
著者/アーティスト
著者: ダレル・ダフィー 、 著者: ケネス シングルトン 、 訳者: 本多俊毅 、 訳者: 上村昌司
目次
はじめに;リスク管理の経済学;倒産のデータ分析と統計モデル;格付の変化。過去データの特徴と統計モデル;倒産リスクの評価;社債とソブリン債の価格付け;倒産可能性がある債券の実証分析;クレジットスワップ;オプション性をもつ信用リスク商品;倒産相関;債務担保証券;相対取引における倒産リスクとその評価;信用リスク計測と市場リスク計測の統合;アフィン過程入門;アフィン期間構造モデルの計量分析;HJMスプレッドカーブモデル
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:418p
- 大きさ:21cm(A5)
- 出版社:共立出版
- ISBN-10:4320018753
- ISBN-13:9784320018754
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