xVAチャレンジ―デリバティブ評価調整の実際
- 著者： Ｊｏｎ Ｇｒｅｇｏｒｙ 訳者： ＫＰＭＧあずさ監査法人金融事業部
- 書籍
- 出版社：きんざい
- 発売日： 2017年12月
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- 価格（税込）：8,800円
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この商品の説明
著者/アーティスト
著者: Ｊｏｎ Ｇｒｅｇｏｒｙ 、 訳者: ＫＰＭＧあずさ監査法人金融事業部
目次
序論;グローバル金融危機;店頭デリバティブ市場;カウンターパーティリスク;ネッティングとクローズアウト;担保;クレジットエクスポージャーとファンディング;所要資本と規制;カウンターパーティリスクの仲介;クレジットエクスポージャーの定量化;エクスポージャーと担保効果;デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト;割引と担保;信用価値評価調整(CVA)と負債価値評価調整(DVA);ファンディング価値評価調整(FVA);証拠金価値評価調整(MVA)と資本価値評価調整(KVA);誤方向リスク;xVAの管理;xVAの最適化;将来
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:７４５ｐ
- 大きさ:２１ｃｍ（Ａ５）
- 出版社:きんざい
- ISBN-10:4322128882
- ISBN-13:9784322128888
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