信用リスクモデル入門
- バーゼル合意とともに
- 著者: ドナルド・ヴァン デヴェンター 著者: 今井賢司
- 書籍
- 出版社:東洋経済新報社
- 発売日: 2007年4月
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この商品の説明
著者/アーティスト
著者: ドナルド・ヴァン デヴェンター 、 著者: 今井賢司 、 訳者: 三浦良造
目次
信用リスク評価プロセスの目的;アジア危機:リスク調整後株主価値最大化の教訓;信用リスクモデリング技術の進展;信用リスクモデル:マクロ要因のデフォルトリスクへのインパクト;内部格付及び信用リスクモデルの検証手法;ヒストリカルなデフォルトデータによる信用リスクモデルの検証;マーケットデータを使った信用リスクモデルの検証:エンロンやその他の事例から学ぶ教訓;信用リスクモデルのアウトオブサンプルテスト;バーゼル合意の検証と金融機関のマネジメントへの実践;マートンモデルと縮約型モデルを用いた安全性と健全性の計測そして資産配分;信用リスク評価モデルに対して担保が及ぼす影響;リボルビング・クレジット及びその他のローン契約に対する価格付け及びその評価;クレジットデリバティブと資産担保証券;信用リスクモデルの今後の展開
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:307p
- 大きさ:21cm(A5)
- 出版社:東洋経済新報社
- ISBN-10:4492653961
- ISBN-13:9784492653968
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