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この商品について

ジャンル
書籍
作品情報
信用リスク入門＜第２版＞

信用リスク入門＜第2版＞

信用リスク入門＜第2版＞

０．１％の危機に備える新しいリスク管理手法
著者： アンソニー　サウンダース   著者： リンダ　アレン  
書籍 
出版社：日経ＢＰ
発売日： 2009年10月
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  • 価格（税込）：3,960円
  • Vポイント：18pt
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この商品の説明

「９９．９％安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。信用リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいＶＡＲ（バリュー・アット・リスク）によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。

著者/アーティスト

著者: アンソニー　サウンダース 、 著者: リンダ　アレン 、 監訳: 森平爽一郎 、 訳者: 鈴木隆之 、 訳者: 佐藤秀晶 、 訳者: 上木原さおり

目次

信用リスクの測定と管理：新しいアプローチがなぜ必要なのか；信用リスク測定における伝統的アプローチ；銀行の自己資本に関する新しいバーゼル合意；オプションとしてのローン：ＫＭＶのモデルとムーディーズのモデル；誘導型モデル：ＫＰＭＧのローン分析システム（ＬＡＳ）とＫａｍａｋｕｒａのリスク・マネジャー；ＶＡＲアプローチ：ＪＰモルガンのＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓと関連モデル；マクロ・シミュレーション・アプローチ：ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｖｉｅｗモデルとその他のモデル；保険アプローチ：企業消滅モデルとＣＳＦＰ　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ　Ｐｌｕｓモデル；新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較；現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用；ローン・ポートフォリオの選択とリスクの測定；信用リスクモデルのストレステスト―Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃｓ社のＭａｒｋ‐Ｔｏ‐Ｆｕｔｕｒｅ；ＲＡＲＯＣモデル；オフバランスシートの信用リスクについて；クレジット・デリバティブ

商品仕様

  • アイテム名:書籍
  • ページ数:３７７ｐ
  • 大きさ:２１ｃｍ（Ａ５）
  • 出版社:日経ＢＰ
  • ISBN-10:4822246817
  • ISBN-13:9784822246815

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